CDD - Analyste quantitatif risques financiers (H/F)

LBP AM est un gérant d’actifs multi-spécialiste de la finance durable, des solutions, et de la gestion de conviction. Avec sa filiale La Financière de l’Echiquier, le groupe LBP AM compte 4 grands pôles d'investissement : LBP AM European Private Markets, Multi Asset, Rates & Credit Specialties, Quantitative Solutions, Gestion de conviction par La Financière de l’Échiquier.

Avec une approche d’investisseur responsable et engagé, le groupe LBP AM déploie concrètement un modèle intégrant l’analyse extra-financière dans les décisions d’investissements afin de répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux.

La diversité et l’inclusion sont des valeurs centrales. Nous voulons attirer des personnalités, de tous âges, de toutes origines, chacun et chacune avec son expérience propre.

Au sein de la Direction des Risques, le poste à pourvoir est celui d’analyste quantitatif risques financiers. Le titulaire du poste assurera le suivi des risques financiers et extra-financiers (marché, liquidité, crédit, contrepartie, climat), le suivi du risque de modèles et de valorisation et le développement des méthodologies, modèles et indicateurs de risque.

Le titulaire du poste prendra en charge les missions suivantes :

Suivi des risques financiers et extra-financiers

• Participation au suivi des risques financiers : suivi et analyse des métriques et des dépassements, communication auprès de la gestion, suivi des actions de régularisation.
• Participation aux projets de lancement et de restructuration de fonds : définition des contraintes de risque internes et statutaires, mise en œuvre du dispositif du suivi opérationnel.
• Participation au processus de contrôle de la valorisation : contre-valorisation des dérivés OTC et validation des cours forcés.
• Contribution aux différents Reportings (réglementaires, support comités…)
• Développement et maintien des outils de suivi des risques.
• Participer à la mise à jour de la documentation (procédures, notes méthodologiques, spécifications…)

Méthodologies et risque de modèles

• Participation au cycle de validation de modèles : revue périodique des modèles, validation des nouveaux modèles, suivi des recommandations, documentation.
• Proposition de méthodologies d’encadrement des risques financiers et extra-financiers.
• Spécifications et suivi de l’implémentation des nouveaux indicateurs ou des évolutions des indicateurs existants.
• Suivi des évolutions technologiques et réglementaires en matière de risques financiers et extra-financiers.

Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste sera en interaction quotidienne avec les autres membres de la Direction des Risques et les équipes de gestion et l’IT. Il sera également en interaction régulière avec les équipes juridiques et les équipe ingénierie financière ou de process produit.

Profil

Formation

Formation Bac + 5. Profil Grandes Ecoles d’Ingénieur ou de Commerce ou Master 2 universitaires minimum.

Langues étrangères

Un très bon niveau d’Anglais courant a minima. Toute autre langue courante appréciée.

Expérience professionnelle

2 ans minimum dans la gestion des risques de marché.

Compétences/Qualités

Connaissance des indicateurs de risques de marché usuels et des modèles de valorisation standards.

Programmation : Python, SQL, la maitrise d’un outil BI est un plus.

Doté d’un esprit analytique et pragmatique, le titulaire sait conjuguer rigueur quantitative et bon sens pour répondre aux enjeux de la gestion des risques. Il fait preuve d’autonomie et d’organisation dans un environnement complexe et en constante évolution. Excellentes capacités de communication, esprit de synthèse et sens du travail en équipe complètent ce profil.